_________________ ________________
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ _________________ ________________
(наименование должности)
00.00.0000 N 000 ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Начальника управления рисками 00.00.0000
казначейских операций банка
1. Общие положения
1.1. Для работы начальником управления рисками казначейских операций банка принимается лицо:
1) имеющее высшее образование - магистратура или специалитет;
2) имеющее опыт работы не менее одного года работы по профилю.
1.2. Начальник управления рисками казначейских операций банка должен знать:
1) валютное законодательство Российской Федерации;
2) нормативные правовые акты по вопросам контроля открытой валютной позиции банка;
3) основные банковские продукты и финансовые инструменты;
4) методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности;
5) текущую ситуацию на денежном и фондовом рынках;
6) систему рефинансирования коммерческих банков Банком России;
7) бухгалтерский учет стандартных банковских операций;
8) особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем;
9) структуру и операторов банковского рынка купли-продажи валюты;
10) особенности маршрутизации платежей в разных валютах;
11) стандарты по банковскому надзору;
12) методики оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, модели оценки рисков;
13) профессиональную терминологию на английском языке в области денежного рынка;
14) _________________ _______________________ ______________________.
(другие требования к необходимым знаниям)
1.3. Начальник управления рисками казначейских операций банка должен уметь:
1) пользоваться каналами передачи информации;
2) применять программный инструментарий для анализа информации;
3) составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности;
4) использовать специализированные информационные системы, а также приложения для технического анализа и построения графиков;
5) применять модели управления, в том числе стресс-тестирования процентного риска, позволяющие получить надежную оценку потенциальных потерь;
6) использовать инструменты хеджирования процентного риска;
7) подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ;
8) работать с автоматизированными банковскими системами;
9) применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере;
10) _________________ _______________________ ______________________.
(другие требования к необходимым умениям)
1.4. Начальник управления рисками казначейских операций банка в своей
деятельности руководствуется:
1) _________________ _______________________ _______________________;
(наименование учредительного документа)
2) Положением о _________________ _______________________ ___________;
(наименование структурного подразделения)
3) настоящей должностной инструкцией;
4) _________________ _______________________ _______________________.
(наименования локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые
функции по должности)
1.5. Начальник управления рисками казначейских операций банка
подчиняется непосредственно _________________ ____________________________.
(наименование должности руководителя)
1.6. _________________ _______________________ _____________________.
(другие общие положения)
2. Трудовые функции
2.1. Управление казначейством банка риском ликвидности, процентным и валютным рисками:
2.1.1. Управление казначейством банка риском ликвидности.
2.1.2. Управление казначейством банка валютным риском.
2.1.3. Управление казначейством банка процентным риском.
2.2. _________________ _______________________ _____________________.
(другие функции)
3. Должностные обязанности
3.1. Начальник управления рисками казначейских операций банка исполняет следующие обязанности:
3.1.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.1 настоящей должностной инструкции:
1) организует составление казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность;
2) обеспечивает консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка;
3) организует анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов;
4) обеспечивает разработку документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка;
5) организует сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему;
6) организует сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему;
7) обеспечивает расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка;
8) обеспечивает ведение казначейством банка платежного календаря;
9) обеспечивает анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств;
10) обеспечивает выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка;
11) обеспечивает определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки;
12) обеспечивает формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам.
3.1.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.2 настоящей должностной инструкции:
1) обеспечивает ведение казначейством банка на ежедневной основе текущей платежной позиции банка в разных видах валют;
2) организует мониторинг казначейством банка текущих потребностей подразделений банка в разных видах валют;
3) обеспечивает сбор и обработку казначейством банка информации, необходимой для осуществления контроля открытой валютной позиции;
4) обеспечивает включение казначейством банка платежей в реестр для оплаты;
5) обеспечивает формирование казначейством банка распоряжений по управлению корреспондентскими счетами в иностранной валюте;
6) обеспечивает формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, на покупку (продажу) валюты.
3.1.3. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.3 настоящей должностной инструкции:
1) обеспечивает разработку казначейством банка предложений для формирования стратегии и политики в области управления процентным риском;
2) обеспечивает формирование и верификацию казначейством банка моделей управления процентным риском;
3) организует использование казначейством банка инструментов хеджирования процентного риска;
4) руководит установлением казначейством банка предельно допустимых уровней (лимитов) процентного риска;
5) обеспечивает анализ казначейством банка уровня процентного риска и координация действий подразделений по соблюдению утвержденных лимитов на процентный риск;
6) осуществляет обеспечение казначейством банка эффективности системы управления процентным риском, включая организацию систем мониторинга и измерения процентного риска, определение лимитов, устанавливаемых в отношении операций кредитной организации, несущих процентный риск, и обеспечение контроля их соблюдения;
7) обосновывает принятие казначейством банка решения о целесообразности и формах хеджирования процентных рисков;
8) осуществляет формализацию казначейством банка принципов управления процентным риском во внутренних документах банка: разработка правил и процедур управления процентным риском;
9) обеспечивает формирование казначейством банка отчетов об уровне и состоянии управления процентным риском и оценке эффективности управления им.
3.1.4. В рамках выполнения своих трудовых функций начальник управления рисками казначейских операций банка исполняет поручения своего непосредственного руководителя.
3.1.5. _________________ _______________________ ___________________.
(другие обязанности)
3.2. _________________ _______________________ _____________________.
(другие положения о должностных обязанностях)
4. Права
Начальник управления рисками казначейских операций банка имеет право:
4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, в совещаниях по их подготовке и выполнению.
4.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.3. Запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения по данным поручениям, выданным заданиям.
4.4. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других работников организации необходимую информацию, документы, необходимые для исполнения поручения.
4.5. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценка качества исполнения своих трудовых функций.
4.6. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.
4.7. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций.
4.8. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей.
4.9. _________________ _______________________ _____________________.
(другие права)
5. Ответственность
5.1. Начальник управления рисками казначейских операций банка привлекается к ответственности:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о бухгалтерском учете;
- правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- причинение ущерба организации - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. _________________ _______________________ _____________________.
(другие положения об ответственности)
6. Заключительные положения
6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Профессионального
стандарта "Специалист казначейства банка", утвержденного Приказом Минтруда
России от 09.07.2018 N 456н, с учетом
_________________ _______________________ _______________________ ______.
(реквизиты локальных нормативных актов организации)
6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается
_________________ _______________________ _______________________ ______.
(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
6.3. _________________ _______________________ _____________________.
